Er übernimmt das Amt von Graeme Jones, der zum Premier-League-Absteiger West Bromwich wechselte. In den letzten zwei Jahren war Henry bei den Roten Teufeln als Stürmertrainer angestellt.

Belgien scheiterte zuletzt an der WM in Russland erst im Halbfinal am späteren Weltmeister Frankreich und belegte schliesslich den 3. Schlussrang. Henry gewann in seiner Aktivzeit als Stürmer 1998 mit Frankreich den WM-Titel.